ยูโรดอลลาร์ Trading กลยุทธ์

Eurodollar คืออะไร Eurodollar ระยะหมายถึงเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่ธนาคารต่างประเทศหรือสาขาต่างประเทศของธนาคารอเมริกันโดยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาการควบคุมการหลบหนีของยูโรดอลล่าร์โดย Federal Reserve Board รวมถึงข้อกำหนดการสำรองเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์ไม่อยู่ภายใต้ กฎระเบียบด้านการธนาคารของสหรัฐอเมริกาถูกจัดขึ้นเกือบทั้งหมดในยุโรปดังนั้นชื่อ eurodollar นอกจากนี้ยังมีการจัดขึ้นอย่างกว้างขวางในสาขาที่ตั้งอยู่ในบาฮามาสและเกาะเคย์แมน BREAKING ลง Eurodollar ความจริงที่ว่าตลาด eurodollar ค่อนข้างปลอดจากระเบียบหมายความว่าเงินฝากดังกล่าวสามารถ จ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างสูงสถานที่ในต่างประเทศของพวกเขาทำให้พวกเขาขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่มีภูมิลำเนาของพวกเขา แต่ส่วนใหญ่สาขาที่ฝากตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีเสถียรภาพมากตลาด eurodollar วันที่กลับไปช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาก ยุโรปเสียชีวิตจากสงครามและสหรัฐฯได้จัดหาเงินทุนผ่าน Marshall Pl ที่จะสร้างทวีปใหม่นี้นำไปสู่การไหลเวียนของเงินดอลลาร์ในต่างประเทศและการพัฒนาแยกตลาดการควบคุมน้อยลงสำหรับการฝากเงินเหล่านั้นแตกต่างจากเงินฝากในประเทศสหรัฐอเมริกาเงินไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารกลางสหรัฐสำรองของการขจัดที่ พวกเขายังไม่ได้รับการคุ้มครองโดย FDIC insurance. Many ธนาคารอเมริกันมีสาขาต่างประเทศมักจะอยู่ในทะเลแคริบเบียนผ่านทางที่พวกเขายอมรับเงินยูโรเงินฝากธนาคารยุโรปยังมีการใช้งานในตลาดการทำธุรกรรมสำหรับแคริบเบียนสาขาของธนาคารสหรัฐ โดยทั่วไปจะถูกดำเนินการโดยผู้ค้าที่อยู่ในห้องพักเพื่อการค้าของสหรัฐฯและมีเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการดำเนินงานในประเทศและระหว่างประเทศการปรับขนาดและขนาดเงินฝากจากค้างคืนเป็นสัปดาห์จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกันในลอนดอนธนาคารกลางเงินฝาก LIBOR Eurodollar มีขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ทำโดยมืออาชีพ counterpa rties สำหรับขั้นต่ำ 100,000 และโดยทั่วไปสำหรับมากกว่า 5 ล้านมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับธนาคารที่จะยอมรับเงินฝากเดียว 500 ล้านบาทหรือมากกว่าในตลาดข้ามคืน 2014 การศึกษาโดย Federal Reserve Bank พบปริมาณเฉลี่ยต่อวันในตลาด ของ 140 พันล้านธุรกรรมส่วนใหญ่ในตลาด eurodollar เป็นข้ามคืนซึ่งหมายความว่าพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ในวันทำการถัดไปด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดการทำธุรกรรมข้ามคืนสามารถตราบเท่าที่สี่วันการทำธุรกรรมมักจะเริ่มต้นในวันเดียวกันพวกเขาจะดำเนินการกับ เงินที่จ่ายระหว่างธนาคารผ่านระบบ Fed Wire และ CHIPS การทำธุรกรรม Eurodollar ที่มีระยะเวลามากกว่าหกเดือนมักจะทำเป็นบัตรเงินฝากของ CD ซึ่งเป็นตลาดรองที่มีข้อ จำกัด เรื่อย ๆ บทนำเกี่ยวกับ Eurodollars การค้า Eurodollar. doc Eurodollar เป็นเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์ที่ถืออยู่ในธนาคารนอกสหรัฐอเมริกาโดยที่ Eurodollars ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Federal Reserve B oard การที่อยู่นอกเขตอำนาจของ Federal Reserve เงินฝากมีข้อ จำกัด น้อยกว่าการที่สหรัฐฯยอมให้มีอัตรากำไรสูงขึ้นชื่อนี้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเดิมเงินฝากเหล่านี้ส่วนใหญ่ถืออยู่ในยุโรปเงินฝากดังกล่าวมีขึ้นในหลายประเทศ ทั่วโลก แต่พวกเขายังคงเรียกว่า Eurodollars ระยะ Eurodollar ยังหมายถึงสัญญาฟิวเจอร์สการเงินที่ซื้อขายที่ Chicago Mercantile Exchange เป็นหนึ่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายได้มากที่สุดในโลกทำให้ตลาดมีสภาพคล่องสูง การซื้อขาย Eurodollar.1 Eurodollar ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเงินได้มากกว่า 1 ล้าน Eurodollars และสะท้อนถึงอัตรา Libor เป็นเวลา 3 เดือนเงินฝาก 1 ล้านดอลลาร์ tick 0 005 มีมูลค่า 12 50 Eurodollar หมดอายุในเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคม ชั่วโมงเป็นเวลา 7-20 น. ถึง CST ของ 2PM และ Eurodollars สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องใน Globex ในช่วงวันธรรมดาเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขาย Eurodollars คือช่วงเวลาที่ e ช่องระบายอากาศที่มีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ยเช่นการประชุม Fed ราคาน้ำมันสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในสหรัฐฯราคาตอบสนองต่อนโยบายของเฟดอัตราเงินเฟ้อและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ราคาของสัญญา Eurodollar futures มีค่าเท่ากับ 100 ลบ อัตราผลตอบแทนของอัตราผลตอบแทนสำหรับวันที่ในอนาคตดังนั้นราคา 96 จะบ่งบอกถึงผลผลิตที่ 4 ในเงินฝาก Eurodollar อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะทำให้ Eurodollar เพิ่มขึ้นและอัตราการขึ้นทำให้ Eurodollar ลดลงสมัครและเชื่อมต่อ สมัครสมาชิกจดหมายข่าวของเราบทนำสู่การซื้อขาย Eurodollar Futures. Easily สับสนกับสกุลเงินคู่ EUR USD หรือ euro FX futures eurodollars ไม่มีอะไรจะทำอย่างไรกับสกุลเงินเดียวของยุโรปที่เปิดตัวในปี 1999 ค่อนข้าง eurodollars เป็นเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์และจัดขึ้น ที่ธนาคารนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเงินฝากประจำเป็นเพียงเงินฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนกับดอกเบี้ยที่ระบุวันครบกำหนดอันเป็นผลมาจากการที่อยู่นอกเขตแดนของสหรัฐฯ, eurodollars อยู่นอกเขตอำนาจศาลของ Federal Reserve และอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ต่ำกว่าเนื่องจาก eurodollars ไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับทางการเงินของสหรัฐฯซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุนซึ่งสะท้อนให้เห็นในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นชื่อ eurodollars ชื่อนี้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในตอนแรกสกุลเงินเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสกุลเงินยูโรแบงก์อย่างไรก็ตามเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีอยู่ในศูนย์การเงินทั่วโลกและเรียกว่า eurodollars ในทำนองเดียวกันคำว่า eurocurrency ใช้เพื่อ อธิบายสกุลเงินฝากในธนาคารที่ไม่ได้อยู่ในประเทศบ้านเกิดที่มีการออกสกุลเงินตัวอย่างเช่นเยนญี่ปุ่นที่ฝากไว้ที่ธนาคารในบราซิลจะถูกกำหนดเป็นสกุลเงินยูโรประวัติของ Eurodollars หลังจากสรุปสงครามโลกครั้งที่สองปริมาณ ของเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถืออยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากปัจจัยร่วมรวมถึงระดับที่เพิ่มขึ้นของการนำเข้าไปยัง th e United States และความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจไปยังยุโรปอันเป็นผลมาจากแผนการมาร์แชลล์ตลาดยูโรดอลลาร์มีร่องรอยของต้นกำเนิดมาจากยุคสงครามเย็นของทศวรรษ 1950 ในช่วงเวลานี้สหภาพโซเวียตเริ่มย้ายรายได้ที่ได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์มาจากการขายสินค้าโภคภัณฑ์ เช่นน้ำมันดิบออกจากธนาคารของสหรัฐฯการทำเช่นนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐฯระงับสินทรัพย์ตั้งแต่นั้น eurodollars กลายเป็นหนึ่งในตลาดเงินระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอัตราดอกเบี้ยของพวกเขาได้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับ การระดมทุนของ บริษัท Eurodollar สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เปิดตัวในปีพ. ศ. 2524 โดย Chicago Mercantile Exchange CME ซึ่งเป็นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Cash-Settlement เป็นครั้งแรกเมื่อหมดอายุผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินสดสามารถโอนสถานะเงินสดที่เกี่ยวข้องแทนการส่งมอบ ฟิวเจอร์ยูโรด์ฟอลลาร์ได้เริ่มซื้อขายที่ชั้นบนของ Chicago Mercantile Exchange ในหลุมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งรองรับผู้ค้าได้มากถึง 1,500 ราย d clerks อย่างไรก็ตามการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ eurodollar ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ตราสารที่ใช้ในการซื้อขายล่วงหน้าแบบ eurodollar คือการฝากเงินแบบ eurodollar โดยมีมูลค่าหลัก 1,000,000 หุ้นและครบกำหนดไถ่ถอนสามเดือน สัญลักษณ์การทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์คือการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบยูโรดอลล่าร์กับจีอีอีเลคทรอนิคส์ในตลาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์ CME Globex วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึง 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของเดือนมีนาคมเช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินอื่น ๆ ขนาดขีดต่ำสุดของความคลาดเคลื่อนคือหนึ่งในสี่ของหนึ่งจุดพื้นฐาน 0 0025 6 25 ต่อสัญญาในเดือนสัญญาที่หมดอายุใกล้ที่สุดและครึ่งหนึ่งของจุดหนึ่ง 0 005 12 50 ต่อสัญญาในเดือนสัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด Leverage ที่ใช้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้ หนึ่งสัญญาที่จะซื้อขายกับขอบประมาณ 1,000 ยูโรโดโรลด์ได้เติบโตขึ้นเป็นสัญญาชั้นนำเสนอ CME ในแง่ของปริมาณรายวันเฉลี่ยและ เปิดดอกเบี้ย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 eurodollars ทะลุ E-mini SP 500, น้ำมันดิบและตั๋วเงินคลัง 10 ปีหมายเหตุ: ราคาซื้อขาย futures เฉลี่ยต่อวันอยู่ในระดับเฉลี่ยและอัตราดอกเบี้ยแบบ open interest ราคาของ futures แบบ eurodollar สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่เสนอขายในเงินฝากสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในธนาคารนอกสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาสะท้อนถึงการวัดตลาดของอัตราดอกเบี้ย LIBOR US Dollar 3 เดือนที่คาดการณ์ไว้ในวันที่ชำระเงินของสัญญาอัตราดอกเบี้ย LIBOR ระหว่างธนาคารในลอนดอนเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ ธนาคารใดสามารถกู้ยืมเงินในตลาดลอนดอนระหว่างธนาคาร Eurodollar ฟิวเจอร์เป็นอนุพันธ์ของ LIBOR ที่สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารในลอนดอนสำหรับเงินฝากในต่างประเทศระยะเวลา 3 เดือนที่ 1,000,000 ดูบทนำสู่ LIBOR. Eurodollar futures prices จะแสดงตัวเลขโดยใช้ 100 ลบโดยนัย 3- เดือนอัตราดอกเบี้ย LIBOR US Dollar ด้วยวิธีนี้ eurodollar ราคาฟิวเจอร์สของ 96 00 สะท้อนให้เห็นถึงอัตราการตั้งถิ่นฐานการตั้งถิ่นฐานของ 4 ตัวอย่างเช่น, ถ้านักลงทุนซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ eurodollar 1 สัญญาที่ราคา 9600 และราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 96 02 ซึ่งสอดคล้องกับการชำระเงินโดย LIBOR โดยนัยที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ที่ 3 98 ผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สจะได้รับคะแนน 50 1 จุดซึ่งเป็น 0 01 เท่ากับ 25 ต่อสัญญาดังนั้นการย้าย 0 02 เท่ากับการเปลี่ยนแปลง 50 ต่อสัญญาการทำสัญญาแลกเปลี่ยนความเสี่ยงกับ Eurodollar Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบยูโรรอการหลวงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับ บริษัท และธนาคารในการรักษาอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินที่จะกู้ยืมหรือให้ยืมในอนาคต สัญญา Eurodollar ถูกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเส้นโค้งของผลตอบแทนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในอนาคตตัวอย่างเช่น บริษัท ทราบในเดือนกันยายนว่าจะต้องกู้เงินจำนวน 8 ล้านบาทในเดือนธันวาคมเพื่อซื้อสินค้าจำได้ว่าแต่ละสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ eurodollar มียอดเงินฝากประจำ 1,000,000 ยูโร บริษัท มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในช่วงระยะเวลา 3 เดือนโดยการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Eurodollar 8 ธันวาคมระยะสั้นซึ่งมีมูลค่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐ eeded สำหรับการซื้อราคาของ futures eurodollar สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะ LIBOR ระหว่างธนาคารลอนดอนในช่วงเวลาของการตั้งถิ่นฐานในกรณีนี้ธันวาคมโดยการขายสั้นสัญญาธันวาคม บริษัท มีกำไรจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการสะท้อนให้เห็นในที่ต่ำกว่าตามล ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ eurodollar ในเดือนธันวาคมคิดว่าวันที่ 1 กันยายนราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ eurodollar ในเดือนธันวาคมเท่ากับ 9600 หมายถึงอัตราดอกเบี้ย 4 0 และเมื่อถึงวันที่หมดอายุในเดือนธันวาคมราคาปิดท้ายสุดคือ 9500 ซึ่งสะท้อนถึงระดับที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ย 5 0 ถ้า บริษัท ขายสัญญา Eurodollar 8 เดือนที่ 9600 ในเดือนกันยายนจะได้รับผลประโยชน์ 100 จุดพื้นฐาน 100 x 25 2,500 ใน 8 สัญญาเท่ากับ 20,000 2,500 x 8 เมื่ออยู่ในสถานะสั้น ๆ ทาง บริษัท สามารถหักกลบลบหนี้กับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยปิด LIBOR ที่คาดไว้ได้ในเดือนธันวาคมเนื่องจากสะท้อนให้เห็นในราคาของสัญญา Eurodollar ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับ Eurodollar Futures ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านอัตราดอกเบี้ยนโยบายการตัดสินใจของ Federal Reserve Federal มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของความผันผวนของสัญญาล่วงหน้าแบบ eurodollar ความผันผวนในตลาดนี้โดยปกติแล้วจะเห็นได้จากตลาดการค้าที่สำคัญของรัฐบาลกลาง คณะกรรมาธิการ FOMC ประกาศและการเผยแพร่ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อนโยบายการเงินของรัฐบาลกลาง Federal Reserve การเปลี่ยนแปลงในนโยบาย Federal Reserve ต่อการลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Eurodollar ฟิวเจอร์สได้รับผลกระทบจากแนวโน้มที่สำคัญเหล่านี้ในนโยบายการเงินแนวโน้มระยะยาว พิจารณากราฟต่อไปนี้ระหว่างปี 2543 ถึง 2550 ซึ่งเงินยูโรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 15 เดือนติดต่อกันและต่อมามีแนวโน้มลดลงเป็นเวลา 27 เดือนติดต่อกันรูปที่ 1 Eurodollars มีประวัติที่ยาวนาน ระยะเวลาของการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสําคัญในระหวางระยะเวลายาวนาน ding sideways ระดับสูงของสภาพคล่องพร้อมกับความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างต่ำในวันที่สร้างโอกาสสำหรับผู้ค้าโดยใช้รูปแบบการทำตลาดของการซื้อขายผู้ค้าใช้คำสั่งวางกลยุทธ์นี้ไม่ได้ทิศทางในการเสนอราคาและเสนอพร้อมกันพยายามที่จะจับภาพการแพร่กระจายมากขึ้น กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเช่น arbitrage และการแพร่กระจายต่อสัญญาอื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้โดย traders ในตลาด futures eurodollar การแพร่กระจาย TED คือความต่างราคาระหว่างอัตราดอกเบี้ยสัญญาฟิวเจอร์สสามเดือนสำหรับขีปนาวุธสหรัฐและสัญญาสามเดือนสำหรับ Eurodollars ด้วยเหมือนกัน เดือนที่หมดอายุ TED เป็นตัวย่อที่ใช้ T-Bill และ ED ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัญญา futures eurodollar การแพร่กระจายนี้เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงด้านเครดิตการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ spread margin ของ TED สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ระหว่างธนาคาร มองข้ามโดยผู้ค้าปลีกที่มีแนวโน้มที่จะหดตัวต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี volatili ระยะสั้นมากขึ้น ty เช่น E-mini SP หรือน้ำมันดิบอย่างไรก็ตามระดับลึกของสภาพคล่องและแนวโน้มในระยะยาวของตลาด eurodollar นำเสนอโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สขนาดเล็กและขนาดใหญ่เหมือนกันจำนวนเงินสูงสุดที่สหรัฐอเมริกาสามารถยืมได้ เพดานหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่สองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินไว้ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถ การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชยจากการเขารวมลงทุนการจายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานใดนอกกลุมครัวเรือนภาคเอกชนและภาครัฐที่ไมแสวงหาผลกำไร ตัวย่อหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของรูปีอินเดีย INR ซึ่งเป็นสกุลเงินของอินเดีย rupee ประกอบด้วย 1